风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!
探秘:加密货币对冲基金,牛市和熊市竟然都能赚钱
首页 > 币界资讯 > 区块链新闻 2018-04-25 12:30:25

比特币2018年初时开盘不利,反而突显了某些加密货币对冲基金(cryptocurrency hedge funds)的赚钱能力,这些基金在牛市和熊市竟然都能赚钱。

几家欢乐几家愁

有些基金专注于加密货币的做市和套利策略,因而在第一季度获得一笔收益。

其他同行则大多看涨,报酬率反而平均下跌了40%。

这与去年相比是个大翻转,当时数位资产价值飙升,专注做市的基金报酬率是远远落后于那些同行的。

波动又如何?照常套利

由香港Amber AI Group管理的Pivot Digital Trading-2在加密货币基金中因避免定向投注,产生了最大收益。

该公司表示,3月份时报酬率上涨4.3%,使得第一季度报酬率达到30%。

另一间基金公司Market Neutral Liquidity SP-Institutional,开设于开曼群岛,该投资组合的顾问团队BitSpread Group的Cedric Jeanson表示他们第一季度报酬率达5.6%。

这些事实显示出,一些资产管理人正设法从加密货币的疯狂波动中获利,而无需预测这些代币是会上涨还是下跌。

这种策略可能会吸引想接触数字资产,但不想承担极大波动性风险的投资者们。

整体来看,加密货币对冲基金仍与市场高度相关。

由于比特币下跌超过50%,该类别的Eurekahedge指数上季度记录了持续三个月的最大下滑。

该指数在2017年时猛涨了1,709%,而同期,比特币价值跃升了大约1,400%。

猛虎变病猫

亏损的基金包含Silver 8 Partners。根据他们寄送给投资者的报告,该基金3月份报酬率下降25%,第一季度则下降32%。

Silver 8 Partners投入数位资产的领域包含金融科技(Fintech)、区块链和机器学习(machine learning)。

该公司在一份商务通讯中表示:不确定性高加上市场流动性低,使投资区块链相关资产变得不稳定。

他们似乎对周期性的市场,时而过度悲观,时而过度乐观。

市场价格本身就是动量的催化剂。

自2016年成立以来,Silver 8 Partners曾为投资者赚取超过1,000%的回报,其中包括2017年报酬率增长超过750%。

在价格直冲高点时,Amber AI和BitSpread两家基金并没有这么高的报酬率。但是当数位资产价格下跌时,它们为投资者提供了一些保护。

市场中立策略才能在波动中存活

2018年,采用市场中立策略的加密货币对冲基金表现更好

七家大型加密货币对冲基金投资策略比较

Amber AI两位创办人之一,前Morgan Stanley四位交易员之一的Tiantian Kullander表示:

Amber AI基金,常以PDT-2为人所知(Pivot Digital Trading-2)在各交易所中交易25种大型数位资产,这些交易所包含Huobi、OKEX、Bitfinex、Binance、Kraken和BitStamp。

该基金今年初开始交易,管理价值约2500万美元的资产。

其动量交易策略包括做市、追踪短期趋势,以及利用不同货币与交易所之间的价差来获益。

另外,BitSpread的Jeanson表示,采市场中性策略的SP-Institutional,管理的资产超过1亿美元,其中做市包含比特币、以太币和瑞波币等。

(注:市场中立策略(Market Neutral Strategy)为投资方法的一种,也是避险基金策略。举个例子,某基金募资100万,经理人就用此100万去买进股票,再放空100万股票。接着用放空100万股票所拿到的100万现金,放入货币市场,赚取利息。在此情况下,放空与投入的部位是一样多的,也就没有资金处在市场风险,市场的涨跌与此策略收益将无关联。)

币界网免责声明:

1.本网站所提供的所有信息仅供参考,不构成任何投资建议。

2.用户在使用本网站的信息时应自行判断和承担风险。

3.币界网不对用户因使用本网站信息而导致的任何损失负责。

4.用户在进行任何投资活动前应自行进行调查和研究。

5.币界网不对用户基于本网站信息做出的任何投资决策负责。

6.用户在本网站发布的任何内容均由其个人负责,与币界网无关。

上一篇: 德国通过首个加密货币和房地产混合基金
下一篇: Capital Group禁止员工及其家属投资ICO
推荐专栏
web3首席知识博主
一位相信价值投资的币圈KOL。稳定盈利的缠论野生交易员 #BTC行情分析师 #价值投资 #链上数据分析
爱Web 3,爱生活,爱科技,爱炒币的老韭菜
热门币种
更多
币种
价格
24H涨跌幅
BTC比特币
¥188,687.36
26,437.54 USDT
+1.65%
ETH以太坊
¥11,961.56
1,675.97 USDT
+2.53%
USDT泰达币
¥7.23
1.01 USDT
+0.01%
BNB币安币
¥1,561.88
218.84 USDT
+2.71%
XRP瑞波币
¥3.79
0.53110 USDT
+2.04%
USDC
¥7.14
1.00 USDT
-0.01%
OKBOK币
¥314.55
44.07 USDT
+1.79%
ADA艾达币
¥1.93
0.27080 USDT
+4.68%
DOGE狗狗币
¥0.45560
0.06385 USDT
+2.01%
SOL
¥156.38
21.91 USDT
+6.45%
热搜币种
更多
币种
价格
24H涨跌幅
Filecoin
¥25.29
3.4777 USDT
+2.23%
dYdX
¥15.87
2.1829 USDT
+11.03%
Curve
¥3.41
0.4688 USDT
-0.66%
Yield Guild Games
¥1.90
0.2607 USDT
+15.35%
Terra Classic
¥0.00
6.464E-5 USDT
+0.14%
比特币
¥192,248.50
26437.54 USDT
+1.65%
Shiba Inu
¥0.00
8.33E-6 USDT
+2.21%
柚子
¥4.32
0.5935 USDT
+2.5%
Livepeer Token
¥47.58
6.543 USDT
+11.8%
FTX Token
¥7.80
1.0724 USDT
-0.93%
Conflux
¥0.95
0.1302 USDT
+4.08%
Gala
¥0.15
0.02 USDT
+2.84%
最新快讯
更多
币安停止部分现货交易对的现货网格交易服务
2023-08-24 13:39:31
Bithumb正式开通与LBank的白名单
2023-08-24 13:19:55
数据:某巨鲸花费400万美元买入UNI、LDO和AAVE
2023-08-24 12:51:16
巨鲸0xa38c在过去一小时内花费400万枚USDT买入UNI、LDO和AAVE
2023-08-24 12:51:16
巨鲸0xa38c在过去一小时内总共花费400万枚USDT买入UNI、LDO和AAVE
2023-08-24 12:51:16
巨鲸0xa38c在过去一小时内总共将400万枚USDT转为UNI、LDO和AAVE
2023-08-24 12:51:16
UXD Protocol计划购买500万美元的SOL并质押
2023-08-24 12:46:02
下载币界网APP