CTA基金创纪录做空全球债券,美国CPI数据将决定盈亏
币界网报道:币界网消息,据彭博社报道,瑞银集团数据显示,CTA基金在7月将低配债券的头寸较两周前增加两倍。即将公布的美国消费者和生产者价格指数如果刺激国债价格走高,CTA交易将面临亏损风险。策略师N早期发行las Le Roux表示,在通胀数据公布前,10年期国债收益率每变动1个基点,CTA的盈亏规模约为3亿美元,敞口为瑞银自1990年开始编制相关数据以来最大。当前CTA基金在债券市场积累了极端的空头头寸,这使得市场对通胀数据的敏感度被显著放大。一旦数据表现偏离预期,将引发大规模的头寸平仓与市场波动。该数据不仅是宏观经济的风向标,更是当前金融市场流动性与资产定价的决定性变量。
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